Estratégias De Negociação Adaptativas

Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy (Configuração 038 Filter) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Fonte: Kaufman, P. J. (1995). Comércio mais inteligente. Melhorando o desempenho na mudança de mercados. Nova York: McGraw-Hill, Inc. Conceito: estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da configuração e do filtro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: negócios longos: a média móvel adaptativa (AMA) aparece. Operações curtas: a média móvel adaptativa diminui. Nota: A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção. Quando a tendência dos mercados, a linha de tendência da AMA alcança. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: ERLength amp FilterIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Comitê amp Slippage: 0). AMA (ERLength) é a média móvel adaptativa durante um período de ERLength. ERLength é um período de retorno da Razão de Eficiência (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), onde 8220abs8221 é o valor absoluto. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), onde 82208221 é a soma em um período de ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength é um período da média em movimento rápido. SlowMALength é um período da média lenta. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), onde ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Índice: i ERLength 2, 100, Passo 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Long Trades: Se AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2, então o MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average aparece com um pivô no MinAMA). Operações curtas: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2, em seguida, MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average desativa-se com um pivô no MaxAMA). Índice: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), onde StdDev é o desvio padrão da série ao longo de N períodos. N 20 (valor padrão). Índice: i FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02 N 20 Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada quando AMAi gt AMAi 1 amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada quando AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Índice: i Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: um ponto de compra é colocado na ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02Trading Signals Sinais de negociação para SP Futures Os sinais de negociação ATS são projetados para prever antecipadamente as tendências de curto prazo do dia de negociação de futuros de SPES 1. Os sinais comerciais baixados à noite se aplicam no final da sessão do dia no dia de negociação seguinte. Os sinais de negociação gerados por modelos individuais, bem como conjuntos de modelos estão incluídos. O período médio de comércio para modelos individuais varia de 3 a 350 dias de negociação. Os sistemas de negociação construídos usando conjuntos de modelos individuais fornecem previsões das tendências de curto prazo, médio e longo prazo. Indicadores Técnicos Os Indicadores Técnicos do ATS são projetados para liderar indicadores de tendências diárias de preços de segurança. Os indicadores SIP (Preditores do Índice de Ações) foram projetados para serem preditivos dos contratos de futuros da SPES. O conjunto de indicadores SIP inclui os seguintes sete indicadores: Pressão Pressão Pressão Pressão Líquida Pressão Elevada Pressão Pressão Avançada Pressão Decrescente Os indicadores ATS podem ser traçados juntamente com a segurança correspondente usando uma aplicação como a AmiBroker. O poder preditivo dos indicadores pode ser facilmente avaliado. Outra abordagem é usar os indicadores como entradas ao construir modelos de rede neural. Existem muitas possibilidades. Como baixar os sinais de negociação ATS Mercury é o aplicativo que é usado para baixar os sinais e indicadores de negociação da ATS. Este aplicativo é fornecido gratuitamente. ATS Mercury é instalado com o ID de usuário padrão do convidado. A conta de convidado é capaz de baixar um histórico dos Indicadores ATS, no entanto, será adiada por 1 dia de negociação. Por exemplo, ao usar a conta de convidado para baixar os valores do sinal em uma noite de quarta-feira, apenas os sinais até a terça-feira (dia de negociação anterior) estarão disponíveis. Nota: Os arquivos de sinal serão salvos na pasta C: Indicadores do DataATS por padrão. Exemplo de Estratégia de Negociação O indicador SIP2 Net Pressure (SIP2NP) foi publicado pela primeira vez em 30 de maio de 2012, juntamente com os outros indicadores SIP2. A estratégia de negociação deve ser longa nos futuros de SP quando o indicador SIP2NP é maior ou igual a 0,6 e curto o mercado quando é menor ou igual a -0,6. Todas as negociações são MOC hipoteticamente preenchidas no dia de negociação após o dia em que os sistemas são atualizados. A curva de equidade gerada por esta regra simples segue. Os lucros acumulados são em pontos e não incluem comissões ou derrapagens. SIP2NP aplicado aos futuros do SP O gráfico acima é atualizado para 652015. A porcentagem de negociação perfeita é de 18,65 e o sistema de negociação está no mercado cerca de 28 do tempo. Você pode baixar os indicadores e explorar esta estratégia de negociação usando o ATS Mercury. Os assinantes do SP Trading Signal e do SIP Indicator service podem baixar os valores atuais do sinal. Se você quiser se inscrever, você pode fazê-lo na página Compras de produtos. NOTA. Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. O desempenho passado de nossos sistemas de negociação, sinais de negociação e software de modelagem, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias de negociação, não é indicativo de resultados futuros. 0169 Copyright 2008-2017 AdaptiveTradingSystems Este artigo descreve a abordagem recomendada para construir modelos de timing de mercado. A sinergia é característica rica e bastante flexível, então variações completamente válidas no fluxo de trabalho apresentado aqui são possíveis. O objetivo do exemplo é construir modelos para negociar os futuros do SP no dia da negociação após o dia em que os sistemas são atualizados. Todas as tradições hellip by James - sem comentários O oscilador RSI de 2 períodos é um indicador popular dos preços de mercado superados e superados em curto prazo. Eu queria saber se Synergy poderia ser usado para identificar modelos que usam um RSI de 2 períodos. Por padrão, o período de um oscilador RSI na Synergy pode variar de 2 a 50. Assumindo que o intervalo padrão não é Hellip por James - sem comentários O Ensemble Report é um relatório relativamente simples, mas muito útil. Quando uma execução de modelagem é concluída, a primeira tarefa é analisar os resultados exibidos no Relatório Ensemble. Nenhum modelo deve ser excluído da corrida de modelagem antes de visualizar este relatório. Se os modelos forem excluídos, as estatísticas exibidas no relatório não serão mais significativas. Hellip by James - sem comentários O Walk-Forward Simulator é usado para testar a estabilidade e a robustez de um determinado modelo de timing de mercado que foi mantido durante uma execução de mineração de dados Synergy. Provavelmente é o teste mais importante a ser aplicado quando se considera um modelo para uso. O período de busca consiste em n linhas de dados de entrada que levam a hellip por James - sem comentários A versão 1.5.1 do BCS Batch Processor está disponível na área do Membro8217 na página Aplicativos de software. 8211 A curva de equidade pode ser incluída na exportação, abrindo as configurações de Applicaiton e marcando a caixa Export Equity Curve. Salve a alteração antes de fechar a janela Configurações do aplicativo. 8211 As configurações do aplicativo agora são salvas por James - sem comentários O aplicativo de mineração de dados da Synergy veio nos últimos meses. Um resumo segue: 1. Os sinais comerciais e as estatísticas de todos os modelos pertencentes a uma determinada execução de modelagem podem ser atualizados 8216 com data8217 com o clique de um botão. Isso é útil se você estiver revendo as corridas de modelagem mais antigos e a Hellip por James - sem comentários Após 4 longos meses de codificação e teste, a aplicação de mineração de dados Synergy está completa. Synergy é um aplicativo 8216free standing8217 do Windows que constrói modelos baseados em blocos funcionais e, em seguida, usa otimização de enxame de partículas para descobrir os melhores intervalos de parâmetros do modelo. Os modelos podem ser exportados como geradores de sinal Dakota 3. Os primeiros adotadores receberão um hellip por James - sem comentários Os seguintes aprimoramentos foram feitos na versão 2.10 dos geradores de sinal da Estratégia de Negociação ATS Dakota 3: Modificou as regras para entrar em posições para as estratégias de negociação com base em osciladores. Quando o Indicador do Contador é definido como Verdadeiro e o valor do oscilador cruza abaixo do Nível de Entrada Longa, uma posição longa é iniciada. Quando Counter Indicator hellip by James - sem comentários Os seguintes aprimoramentos foram feitos para a versão 2.40 dos geradores de sinal ATS NeuroPredictor para Dakota 3: Os DBNPredictors Bernoulli e Gaussian foram adicionados. DBNPredictors são redes de crenças profundas. Os NeuroPredictors Basic, Standard e Adaptive de 3 camadas foram removidos. As redes de avanço de 3 camadas tendem a ser inferiores. As redes de crença profunda são mais adequadas para construir o hellip por James - sem comentários Os seguintes aprimoramentos foram feitos na versão 2.00 dos geradores de sinal de temporização ATS Dakota 3: o indicador de temporização de auto-simulação de David Varadis (DVSelfilimagem) foi adicionado ao grupo de geradores de sinal chamado David Varadi. O gerador de sinal DVAMMa foi renomeado para DVAM e mudou-se para o grupo chamado David Varadi juntamente com os indicadores DV2. Você vai assistir as mensagens recentes Categorias Assine via email